C'est une légende avec beaucoup de variations. La plus réputée est l'histoire de "La Llorona" - la Femme Sanglotante.
L'histoire se passe il y a longtemps quand une belle princesse indienne, Dona Loveros, tombe amoureuse d'un élégant noble mexicain, Don Montescarlos. La princesse aimait profondémment le noble et a eu deux enfants avec lui mais Montescarlos a refusé de se marier avec elle. Quand il l'a finalement abandonné et épousé une autre femme, Dona est devenue folle de rage et a poignardé ses deux enfants. Les autorités l'ont trouvé errante dans la rue, sanglotante, ses vêtements couverts de sang. Elle a été accusée d'infanticide et envoyée au gibet.
Depuis, il est dit que l'esprit de "La Llorona" marche dans les rues, la nuit, dans une robe ensanglantée, criant pour ses enfants assassinés. Si elle trouve des enfants, elle les emmenera avec elle dans les régions inférieures, où son propre esprit habite.
Une partie de l'intrigue de SUPERNATURAL ne pouvait pas vraiment être fondée directement sur "La dame blanche" mais plutôt sur la combinaison entre "La dame blanche" et la légende urbaine de "L'auto-stoppeur disparaissant".
Dans cette légende, un homme se tourne vers son étrange auto-stoppeur afin de lui dire au revoir et découvre qu'il a disparu de la voiture ; il apprend plus tard que son passager mystérieux était mort quelques années auparavant. Il y a des versions différentes de cette légende : dans un état, l'auto-stoppeur part devant un objet comme un livre ou une écharpe ; dans d'autres versions l'auto-stoppeur disparaît dès que le véhicule passe devant un cimetière et dans d'autres versions l'auto-stoppeur est une sorte de prophète.
Selon Jan Brunvand, la légende de "L'auto-stoppeur disparaissant" existe depuis l'époque des chariots et des chevaux !